Das Neutral Pricing System für Floating Rate Notes ist einzigartig in Europa und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten für die Evaluierung von Kreditrisiken, Marktrisiken und Bonitätsrisiken.
Auf Portfolioebene erweitert das Neutral Pricing System Ihre bisherigen Kreditmarkt-Preisquellen um über 2.800 Kreditmarktdaten und Indikationen für Floating Rate Notes. Durch die hohe Qualität der Daten evaluieren Sie Markt- und Spreadrisiken auf einer zuverlässigen und anerkannten Datenbasis. Mögliche Schwachstellen durch die Berechnung von Zinskurven mittels Swaps entfallen. Umfangreiche Filterfunktionen, z.B. nach Branche, Land oder Währung, erleichtern die Marktrisikokontrolle.
Auf Einzelpapierebene werden alle wichtigen Kennzahlen angezeigt, z.B, Kupon, Quoted Margin, Benchmark und Laufzeit. Zur Analyse von Bonitätsrisiken können Sie Papiere einzelner Emittenten in einem eigenen Portfolio sammeln und filtern. Sämtliche Daten können auf einfache Weise exportiert werden.
Unsere Neutral Pricingangebote eignen sich insbesondere auch zur Korrelationsanalyse. So können Sie einzelne Anleihen oder ganze Portfolios miteinander vergleichen und überprüfen, ob Spreaderhöhungen direkte Auswirkungen auf benachbarte Anlageklassen zeigen.