Die Berechnung und Analyse von Credit-Spread-Produkten ist gerade in volatilen Marktphasen und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie für Kreditinstitute „Basel II“ sehr wichtig.
Im Rahmen eines Consulting-Zusatzvertrages liefern wir historische Testdaten und Zeitreihen sowie auf Wunsch auch korrespondierende Stützstellen auf Einzeltitelebene. Bei der Auswahl der Emittenten werden Größe, Marktbedeutung und diverse Liquiditätsmaßstäbe analysiert. Die FRN Kurshistorien müssen für mehr als 250 Tage vorliegen.