Die Floater-Marktdatenbank der TASS Wertpapierhandelsbank eignet sich ideal als Datengrundlage für Monte-Carlo-Simulationen. Viele Datenbanken sind zu unspezifisch für die Analyse einzelner Kreditmarktsegmente, insbesondere geben sie kein verlässliches Bild des Floater-Marktes wieder. Gegenüber meist äußerst ungenauen Daten, die teilweise auf Asset-Swap-Berechnungen von Fixed-Kupon-Bonds aufbauen, spielt das Neutral Pricing System mit 2.800 aktuellen Floater-Kursen aus tatsächlichen Floater-Handelsaktivitäten in Simulationsszenarien seine Stärken aus.
Im Zuge der Finanzkrise ist Stress-Testing immer wichtiger geworden. Durch die Einbindung von Marktdaten der TASS in Ihre Szenarien können Sie die Auswirkungen extremer Risikofaktoren in Ihrem Portfolio zuverlässig beurteilen. Werden für gemischte Portfolios nur bestimmte Kreditderivate zugrunde gelegt, zum Beispiel ausschließlich Fixed Bonds, kann darauf kein belastbares Szenario aufgebaut werden. Das Neutral Pricing System spiegelt die tatsächliche Meinung des Marktes zum Segment der Floating Rate Notes wieder.